Lamarck Finance Salaire
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Paris

Les salaires sur les positions chez Lamarck Finance

Simulateur de salaire

Calcul brut → net · Législation française · Barème 2026

Période
Versements / an
€
Net (78.2%) Cotisations (21.8%)
Net
3 910 €
/ mois
Cotisations
1 090 €
/ mois
Brut
5 000 €
/ mois
Net annuel
46 915 €
Taux de cotisations
21.8%
Cotisation Taux Mensuel
Assurance maladie 0,75% 37 €
Retraite ~11.5% 577 €
CSG / CRDS 9,70% 477 €
Total cotisations 21.8% 1 090 €
Méthodologie et sources des données (2026)

Nos simulations s'appuient sur les barèmes officiels et le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS 2026 : 4 005 €). Pour vous garantir un calcul fiable du salaire net avant impôt, nous appliquons les taux de cotisations salariales en vigueur :

Cotisation Source Lien de référence
Maladie, Vieillesse, CSG / CRDS
Cotisations de Sécurité Sociale & impôts sociaux		 URSSAF Taux et barèmes URSSAF ↗
Agirc-Arrco (T1/T2), CEG, CET
Retraite complémentaire obligatoire		 Bulletin-paie.com Barèmes Agirc-Arrco ↗
Synthèse des cotisations 2026
Vue d'ensemble des taux et seuils (PMSS)		 LégiSocial Tableau synthétique 2026 ↗

* Le calcul prend en compte l'abattement forfaitaire de 1,75 % sur l'assiette de la CSG/CRDS ainsi que les tranches de cotisations (Tranche 1 ≤ PMSS et Tranche 2 > PMSS).

Lamarck Finance recrute pour des postes:

analyste de crédit

Responsabilité

  • définition des méthodologies de mesure et de monitoring du risque de crédit
  • construction des bases de modélisation ou de back testing
  • construction de modèle de scoring/notation interne
  • créer et fournir du Contenu
  • réalisation des travaux de modélisation selon des techniques définies
  • modélisation du risque de crédit
  • back testing et stress testing des modèles internes
  • mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires TRIM, IFRS 9, IRB Repair, NDOD)

Exigences

  • vous maîtrisez les modèles économétriques, statistiques et probabilistes, ainsi que les techniques de modélisation
  • vous êtes issu.e d'une formation en mathématiques financières et possédez une ou plusieurs expériences d'au moins 3/5 ans sur des sujets liés à la modélisation des paramètres risque de crédit
  • vous maîtrisez également les langages de programmation et vous connaissez le cadre réglementaire en vigueur ainsi que l’environnement bancaire

consultant

La langue

  • anglais

Responsabilité

  • pour renforcer notre équipe d'experts sur les risques de marché, nous recherchons un.e Consultant.e. Peut-être vous ?
  • réponse aux exigences réglementaires, avec une analyse détaillée des résultats des stress tests et backtesting liés au CVA et autres XVA
  • les reportings réglementaires et les évolutions normatives
  • L'une de nos entités, Lamarck Finance, accompagne les acteurs bancaires dans leurs projets de transformation des organisations, d'optimisation des processus, de mise en conformité réglementaire et de renforcement des équipes opérationnelles
  • L'ALM, en production et en gestion de projet
  • production et analyse des facturations XVA pour les nouvelles opérations, afin de garantir la conformité des valeurs et des expositions
  • suivi quotidien des indicateurs CVA, avec un contrôle approfondi des expositions de contrepartie et une analyse continue des niveaux et des variations des indicateurs
  • accompagnement continu par l'équipe et votre manager

Exigences

  • vous possédez un excellent sens de l'analyse et esprit de synthèse
  • forte appétence technique
  • diplômé d'un bac +5 en finance de marché et/ou gestion des risques financiers

business analyst

Type de contrat

  • CDI

Responsabilité

  • Recueillir et analyser les besoins des équipes Risk, Trading et Finance.
  • Traduire les besoins métier en spécifications fonctionnelles et technico-fonctionnelles.
  • Cartographier les flux de données entre les systèmes de risque et investiguer les anomalies de calcul.
  • Rédiger les cahiers des charges, les user stories et les cas de test.
  • Assurer la liaison entre les équipes métier et IT, de l'expression du besoin jusqu'à la recette.
  • Suivre les développements, valider les livrables et garantir la qualité des résultats.
  • Faire évoluer et fiabiliser les systèmes de calcul de la VaR, de la Stressed VaR et de l'Expected Shortfall.
  • Mettre en œuvre et améliorer les processus de PnL Explain et de réconciliation entre PnL théorique et PnL réel.

Exigences

  • Bac+5.
  • 5 à 8 ans d'expérience professionnelle, dont au moins 5 ans comme Business Analyst en risque de marché en CIB.
  • Maîtrise de la VaR, de la Stressed VaR, de l'Expected Shortfall, du PnL Explain, des stress tests, des sensibilités et des Greeks.
  • Bonne compréhension des cadres réglementaires FRTB et Bâle IV.
  • Maîtrise de SQL et des techniques d'analyse des flux de données.
  • Compréhension des architectures applicatives dédiées au risque.
  • La connaissance de systèmes comme Murex ou Calypso est souhaitée.