Salaire LINKS CONSULTING

Responsabilités

• dans le cadre de notre développement et pour toujours accompagner au mieux nos clients, nous recherchons un Analyste Quantitatif Risque de Marché
• dans le cadre de notre développement et pour toujours accompagner au mieux nos clients, nous recherchons un Analyste Risque du Marché
• evaluer les transactions financières à terme, telles que les investissements dans des options, des swaps et des contrats à terme
  Voir plus +40
• développer des modèles de risques centrés sur les risques de marché et de liquidité
• apporter un support quantitatif au sein de la Direction des Risques de Marché
• dans le cadre de notre développement international et toujours dans un souci de qualité d'accompagnement de nos clients, nous recherchons un Analyste Quantitatif
• exécuter des activités complexes avec un impact significatif sur les finances, les clients et les activités internes
• prendre en charge le maintien et les mises à niveau nécessaires du moteur de VaR existant
• gérer le règlement de la trésorerie d'échange des flux associés aux produits
• réaliser des études de convergence avec l'ensemble des travaux méthodologiques
• au sein de grands groupes bancaires et financiers, vous intégrerez les équipes de modélisations
• analyser les mouvements importants ou inhabituels de P&L
• proposer des méthodologies de traitement des données
• etudes et interprétation de textes réglementaires
• définition des méthodologies et revue mensuelle de certains paramètres exotiques
• valider les modèles d’évaluation et de calcul des risques
• valider les modèles d’évaluation et de calcul des risques
• assurer les études permettant de définir un nouveau modèle de VaR
• définition et estimations des indicateurs Bâlois
• veiller à ce que les procédures sont suivies et mises à jour régulièrement
• profil recherché De formation supérieure, type formation d'ingénieur ou scientifique, vous bénéficiez d'une expérience confirmée à un poste comparable
• analyse de robustesse des modèles et Backtesting
• mise en conformité des modèles
• modélisation de VaR, SVaR et IRC, backtesting de la VaR
• collaborer avec les membres de l'équipe pour accroître l'efficacité de la couverture
• mise en place et calibration de modèles
• définir les méthodologies de mesure de risques
• assurer la liaison avec les clients et les contreparties de marché afin de résoudre tout litige en matière de garantie et / ou divergence de règlement
• vous possédez une excellente connaissance des modèles de risques de Value at Risk, de Stressed VaR et d'expected shortfall
• vous avez une bonne capacité à travailler et à négocier avec l'ensemble des fonctions dans un souci d'efficience collective
• validation de modèles TRIM
• définir les réserves liées aux incertitudes et imperfections des modèles de valorisation
• définir les réserves liées aux incertitudes et imperfections des modèles de valorisation
• stress testing de modèles internes
• déterminer les méthodes d’estimation des paramètres de marché
• déterminer les méthodes d’estimation des paramètres de marché
• mettre en œuvre des outils de détermination des paramètres de modèles à partir des prix de marché
• mettre en œuvre des outils de détermination des paramètres de modèles à partir des prix de marché
• il est nécessaire d'avoir l'esprit orienté objectifs et livrables
• analyse d’impact et gap analysis
• rédaction de méthodologies et documentations
• entreprise Links Consulting est un cabinet de conseil en Stratégie et Management spécialisé dans la gestion des risques bancaires et financiers
• profil recherché De Formation Supérieure en finance de marché.Vous bénéficiez d'une expérience dans un poste similaire. Vous possédez une connaissance des marchés et instruments financiers et les structures de fonds de couverture

Exigences

• diplômé d'un doctorat en analyse quantitative
• sinon d'un bac + 5 formation grandes écoles d’ingénieurs et/ou titulaire d’un diplôme de troisième cycle spécialisé en modélisation et/ou en mathématiques financières
• vous possédez au minimum 10 ans d’expérience sur l’ensemble des problématiques de modélisation quantitative des risques de marchés
  Voir plus +3
• autonome et doté d'une excellente communication
• de plus vous maîtrisez au moins un des langages de programmation C++, R, VBA, SQL et/ou MATLAB
• connaissance approfondie du contexte TRIM , des processus SSM avec le régulateur

Gains pour le poste analyste

Responsabilités

• au sein du département Qualité et Sécurisation du SI, nous recherchons un Ingénieur Cyber Sécurité pour intervenir sur des projets de cyber sécurité et d’infrastructures informatiques
• participez également à la rédaction de propositions, et travaillez en collaboration avec d'autres experts en sécurité
• analyser les failles de sécurité IT
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• définition du dossier d'architecture et mise en place de l'environnement CYBER ARK version 11.6
• vous vous mettrez en lien avec des auditeurs IT afin d’analyser les résultats et élaborer les plans d’action et de correction
• automatiser les applications dans le cloud
• contribuer au déploiement des règles Sécurité et du cadre de sécurité défini par le groupe
• analyser et identifier les risques IT et rédiger les Reportings de vérification
• intégré le processus de mise en production release Agile dans XLRelease
• organiser structurer la DATA pour rendre son exploitation optimale
• assurer la mise en place des mesures de sécurité à travers des contrôles
• au sein d'une équipe dynamique, vous réaliserez le développement du site internet ainsi que du suivi des relations clients dans le but de digitaliser le parcours utilisateurs d'un de nos clients, spécialisé dans la gestion des droits d'auteurs
• définir et mettre en place une Cyberculture au sein du Groupe
• le déploiement de tous les livrables sur tous nos environnements
• test et recette dans les conditions de production

Exigences

• vous êtes lauréat d’une école d’ingénieur et avez un background IT
• vous avez une première expérience dans le domaine du cybersécurité et audit technique de sécurité
• doté de bonnes qualités relationnelles vous permettant de collaborer avec les différents acteurs
  Voir plus +8
• minimum 6 ans d'expériences
• vous avez un esprit d’analyse et de synthèse et vous êtes curieux
• vous avez une première expérience dans le domaine du cybersécurité et audit technique de sécurité
• doté de bonnes qualités relationnelles vous permettant de collaborer avec les différents acteurs. Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse et vous êtes curieux
• vous maîtrisez le développement C#
• diplômé d'un diplôme d'ingénieur
• diplômé d'un Bac+5 & Minimum 3 ans d'expériences
• diplômé d'un bac+5 école d'ingénieurs ou université, vous avez au moins 3 ans d'expériences en développement web

Gains pour le poste ingénieur

Responsabilités

• contribuer à la définition de la structure cible des normes méthodologiques de modélisation crédit IRB
• le calcul en risque de crédit
• la mission proposée sera étroitement liée à la mise en place de la nouvelle réglementation SA-CCR qui sera adopté à partir de Juin 2021
  Voir plus +4
• piloter les calculs de risque de crédit et réaliser les reportings
• RWA, LGD, IFRS9, les métrics risques de crédit
• le reporting réglementaire
• être l'interface entre les métiers et les développeurs dans l'équipe de déploiement projets

Exigences

• une bonne connaissance des règles de calculs de la méthode SA-CCR est un avantage
• vous avez MINIMUM 4 ans d'expériences
• diplômé d'un Master 2 ou d'un diplôme d'ingénieur, vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles en statistique, risque de modèle ou risque réglementaire crédit

Gains pour le poste business analyst

Responsabilités

• mener à bien la validation des modèles
• dans le cadre de l’une de nos missions pour l’un de nos clients, important organisme bancaire de la place, nous recrutons un Consultant Analyste Quantitatif
• dans le cadre de l’une de nos missions pour l’un de nos clients, important organisme bancaire de la place, nous recrutons un Consultant Analyste Quantitatif
  Voir plus +13
• dispositif d'Appétit aux Risques
• mettre en œuvre des méthodologies innovantes pour améliorer la performance des modèle
• modélisation du risque de crédit du portefeuille bancaire conformément aux dispositions prudentielles et réglementaires
• modélisation du risque de crédit du portefeuille bancaire conformément aux dispositions prudentielles et réglementaires
• en tant qu'Analyste Quantitatif Risque de Crédit, vous intervenez dans la conception, le développement, le suivi et la revue des modèles de risque de crédit de la Banque en adéquation avec le cadre réglementaire
• définition et production des indicateurs de risque issus des modèles développés au sein de l'unité Gouvernance du processus ICAAP (Pilier 2
• stress-tests « risque de crédit » du portefeuille bancaire et stress-tests ad hoc
• bâle II) en collaboration avec la Finance et le Contrôle Permanent
• contribuer à la mise en œuvre opérationnelle de vos préconisations
• calibrage de modèles d’estimation des indicateurs Bâlois
• mener les exercices de refonte et d'amélioration méthodologiques des modèles internes de risque de crédit dans le respect des exigences réglementaires
• sujet transverses, dont la veille méthodologique sur le risque de crédit
• définition et production des indicateurs de risque issus des modèles développés au sein de l'unité Gouvernance du processus ICAAP en collaboration avec la Finance et le Contrôle Permanent

Exigences

• capacité à communiquer activement et de manière appropriée vers les clients et en interne
• mathématiques financières et/ou statistiques
• vous disposez de bonnes connaissances en statistiques et mathématiques et des sujets réglementaires
  Voir plus +11
• vous êtes autonome et curieux, ce qui vous permet de mener à bien l'intégralité de votre mission
• nous menons des missions de conseil auprès de nos clients en transformation
• formation de type Bac+5 Spécialisation : Mathématiques financières et/ou statistiques
• nous mettons tout en œuvre pour transformer les besoins de nos clients pour améliorer durablement leurs performances
• de formation ingénieur ou universitaire , vous justifiez d'une première expérience professionnelle réussie de 4 ans minimum dans un établissement bancaire et financier, sur des sujets liés au développement ou la validation de modèles quantitatifs de risque de crédit
• très bonne connaissance de SAS
• vous disposez d'une aisance relationnelle facilitant notamment la communication et la présentation des méthodes et des résultats des modèles à différents types de publiques
• une expérience de 2 ans minimum en modélisation sur les risques financiers
• excellentes connaissances du risque de crédit
• avoir des notions en maitrise d’ouvrage serait un plus
• entreprise: Links Consulting est un cabinet de conseil en Stratégie et Management spécialisé dans la gestion des risques bancaires et financiers

Responsabilités

• rejoignez notre équipe, en tant que Développeur .Net Azure, afin de participer à la refonte et la digitalisation SI chez un grand groupe bancaire majeur, et vous évoluerez au sein d’un environnement techniquement challengeant
• données : conception détaillée
• participer au recueil de l'expression du besoin
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• réaliser les spécifications techniques détaillées
• être force de proposition sur les choix d'architecture
• élaboration des solutions techniques pour répondre aux besoins fonctionnels et aux enjeux de performance
• réalisation des développements selon les spécifications et la solution d'implémentation définie
• reporting d'avancement des tâches confiées
• réalisation des tests unitaires, des tests d'intégration avant livraison en recette
• S'assurer de la qualité de code en participant aux revues de codes

Exigences

• de formation Ingénieur Grande Ecole ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative minimum de 2 ans en développement C#/.NET azure idéalement dans le secteur de la Finance
• SQL-Server / Azure Blob Storage / Azure Table Storage / Json / Xml

Gains pour le poste développeur fullstack